移動平均乖離率で収益アップ - 大恐慌を生き抜くシステムトレード

移動平均と価格との差である移動平均乖離率を、逆張り指標として使う方は多いと思います。

以前、「RSIの実力」↓　でも述べたのですが、

トレードシステム構築において、移動平均乖離率は思わぬ働きをしてくれます。

乖離率のある幅でエントリーすることで、損益に大きな差がでることがあります。

バックテストでジャストポイントが見つかると、10戦10勝ということもあります。

逆にそのポイントを外すと、連敗し続けるのです。

５本移動平均乖離率で見つかることもあれば、７５本移動平均乖離率でみつかることもあり、ロジックによっても答はまったく違います。

「ここらで買おう」、「そろそろ売ろう」、と集団心理が働くポイントがあるのでしょうか。　理論的に「こうだから、そうなる」ということは、よくわかりません。

とにかく、エクセルと何時間も向き合って見つける方法しか知りません。

思いついたロジックで試したパフォーマンスがそれほど良くない場合でも、RSIや移動平均乖離率で爆益ポイントを見つけたときは嬉しくて、システム作りがやめられなくなります。

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