先物トレーダーのポートフォリオ
投資対象を分散してリスクヘッジすることは、ほとんどの投資家がやっていることでしょうが、225先物トレーダーは個別株のように分散投資できないのでどうしますか？
考えられることは、システムの分散です。複数のシステムを同時に稼働させることにより、ドローダウンの傷を浅くし、収益を安定させます。
ただ、複数のシステムのドローダウンが同時期に重なると大きな痛手を受けます。
その対策として、安全性の高いシステムだけでポートフォリオを組みます。
ローリスク・ローリターンですが、数が多ければある程度の収益を確保できます。
私は15年かけて、100以上のスウィングのロジックを開発しました。
サインが出るタイミングを絞り込み勝率を高くしているので、1年に数回のエントリーでも、システムが100個あるので年100回以上のエントリーチャンスがあります。
ただ、この方法のデメリットをあげると、儲けることよりシステム作りに夢中になり、本来の目的を忘れることです。(笑)
ところで、ここ数年、自動売買用のスキャルピングのロジックにも挑戦しています。 こちらでご紹介しています。→ オートレ戦略ショップ / FiveGear1H
