ドローダウンのとき
システムトレードの避けられない宿命として、マイナスが続き、蓄積した利益が減少していくドローダウンがあります。トレンドフォロー系のロジックなら、ボックス相場になれば負けが続きますし、オシレーターを使ったロジックならトレンドが発生すると大きな損失を出すリスクがあります。
ドローダウンのないシステムを作ることができる天才はいるでしょうか？
もしかしたら、ＡＩなら作るかも知れません。
システムトレードは比較的心理的ストレスが少ないと言っても、このドローダウンの時は心が乱れるものです。対処の仕方は、いったんシステムトレードを休むか、続けるか、のどちらかです。
ダメージが大きくないドローダウンなら、ロジックを信じて復活を待つことです。
なぜなら、トレードを休んだ時に限って利益が出ることあります。あわてて再開するとまた連敗が始まります。そうなると、見送り→再開→見送り→再開を繰り返し、裁量トレードをしているのと変わらなくなり、シストレのメリットが失われるからです。
但し、証拠金がなくなってしまうほどのマイナスが出た場合は、システムを停止するしかありません。資金量がそのシステムに合っていないなら、身の丈に合ったシステムに乗り換えなければなりません。
また、ロジックそのものに欠陥があるか検証も必要でしょう。
システムづくりにおいては、利益額や勝率も大事ですが、いかにドローダウンを小さくするかがとても重要なことだと考えています。
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