大恐慌を生き抜くシステムトレード

コロナ不況を、225先物システムトレードでサバイバルできるか

パーフェクトオーダー研究4

 

パーフェクオーダー研究第1回目では、パーフェクオーダー形成でエントリーし、形が崩れたらエグジットとするという順張りを検証した結果、損益はマイナスでした。

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それならば、逆張りにしたらどうなるでしょうか?

検証期間:2015年5月1日~2020年4月31日の5年間

移動平均線:日経先物225ミニ 日足 5MA、25MA、75MA

エントリー:(5MA<25MA  and  25MA<75MA) が形成された日の翌取引日の始値

エグジット:(5MA≧25MA  or  25MA≧75MA)   が形成された日の翌取引日の始値

         ※上記はロングの条件。ショートは不等号の向きが逆になる。

検証ツール:Microsoft Excel 2019

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順張りの裏返しなのでプラスの収益になりました。しかし、最大損失が大きいです。

極端なダウントレンドやアップトレンドの状況でのエントリーを避けるため、RSIを使ってフィルターをかけてみます。

RSIが25以下ならロングしない、75以上ならショートしないという条件をつけます。

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素晴らしい結果がでました!! これは、もう、有料級のロジックです。

 

しかし!! 世の中、そんなに甘くありません。

システム作りによくある落とし穴なんですが、含み損が考慮されていないのです。

ちなみに今回のモデルでの最大含み損は2,700円。ミニ1枚だと▲27万円相当でした。

ミニ1枚につき、証拠金+30万円の余裕資金がなければ、追証が払えなくて撤退するリスクが高いということです。

つまり、このトレードシステムについては、投下資金がミニ1枚につき40万円~50万円が資金が必要だということになります。

資金量が豊富な人にとっては、逆張りは「打ち出の小槌」となる可能性があると言えるかも知れません。   

いずれにしても、逆張りは、危険な香りが漂う「甘い誘惑」ですね。    

 

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